ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФОНДОВОГО РЫНКА И ЕЕ МОДЕЛИ
Keywords:
Волатильность фондового рынка, Модели волатильности, Стохастическая волатильность, Управление рисками, Финансовые рынки.Abstract
В этой статье рассматривается концепция волатильности фондового рынка, ее значение, основные причины и модели, используемые для ее анализа и прогнозирования. Анализируя соответствующую литературу, используя эмпирические методы и обсуждая результаты, авторы исследования стремятся обеспечить всестороннее понимание волатильности и предложить улучшения для будущих исследований.
References
Alberg D., Shalit D., Yosef R.(2008). Estimating stock market volatility using asymmetric GARCH models. Applied Financial Economics. Vol. 18, pp. 1201–1208.
Black F.(1976). Studies of stock price volatility changes. Proceedings of the 1976 meetings of the American statistical association, business and economical statistics section, pp. 177–181.
Bollerslev T.(1986). Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity // Journal of Econometrics. 31, 307–327.
Campbell J., Hentschel L.(1997). No news is good news: an asymmetric model of changing volatility in stock returns // Journal of Financial Economics. 31, 281–318.
Chen G.M., Firth M., Rui O.L.(2001). The dynamic relation between stock returns, trading volume and volatility // The Financial Review. 38, 153–174.
Ding Z., Granger C.(1996). Modeling volatility persistence of speculative returns: a new approach // Journal of Econometrics. Vol. 73, pp. 185–215.
Engle R. F.(1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation // Econometric, 50 (4), 987–1007.
Faff R.W., Hillier D., Hillier J.(2000). Time varying beta risk: an analysis of alternative modeling techniques.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
